آموزش اندیکاتور Least squares moving average indicator (LSMA) میانگین متحرک حداقل مربعات

اگر به دنبال آموزش اندیکاتور Least squares moving average indicator (LSMA) میانگین متحرک حداقل مربعات دیجیتال هستید پیشنهاد میکنم این مطلب از سایت استار بورس را حتما ببینید …

آموزش اندیکاتور Least squares moving average indicator (LSMA) میانگین متحرک حداقل مربعات

روش استفاده از اندیکاتور LSMA در تحلیل تکنیکال بورس

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک حداقل مربعات در ارزهای دیجیتال

اگر می خواهید از آموزش های اندیکاتور LSMA میانگین متحرک حداقل مربعات بهره مند شوید در کانال تلگرام سایت استار بورس به لینک زیر عضو بشید و در صورت لزوم به آیدی تلگرام من در تلگرام پیام ارسال کنید …

آیدی تلگرام : AZARBAIJAN10

آموزش اندیکاتور Least squares moving average indicator (LSMA) میانگین متحرک حداقل مربعات

میانگین متحرک حداقل مربعات (LSMA) چیست: چگونه با این شاخص معامله کنیم؟

در امور مالی سنتی، معامله‌گران باتجربه معمولاً از ابزارهای معاملاتی مختلف و شاخص‌های فنی برای زمان‌بندی بازار و تعیین نقاط ورود و خروج بهینه برای ایجاد حداکثر سود استفاده می‌کنند. این ابزارها و شاخص‌های فنی را می‌توان در معاملات کریپتو و سایر بازارها نیز اعمال کرد.

نمونه ای از یک اندیکاتور فنی که معامله گران می توانند برای معامله ارزهای دیجیتال از آن استفاده کنند، میانگین متحرک حداقل مربعات (LSMA) است، که یکی دیگر از تغییرات میانگین متحرک (MA) است.

میانگین متحرک حداقل مربعات (LSMA) چیست؟

میانگین متحرک حداقل مربعات (LSMA) یا میانگین متحرک رگرسیون خطی را می توان به عنوان نشانگر روند و معکوس استفاده کرد. این یک ابزار تحلیل تکنیکال است که داده های بازار گذشته، مانند قیمت و حجم معاملات را مطالعه می کند و از آن برای پیش بینی جهت آینده قیمت دارایی استفاده می کند.

همانطور که قبلا ذکر شد، LSMA یک تغییر از میانگین متحرک (MA) است. MA محاسبه میانگین قیمت معاملاتی یک دارایی خاص در طول مدت زمانی است. از سوی دیگر، شاخص LSMA بر اساس روش حداقل مربعات است.

روش حداقل مربعات چیست؟

روش حداقل مربعات یک رویکرد آماری است که شامل تحلیل رگرسیون است. رگرسیون یک روش آماری است که اغلب در امور مالی، سرمایه گذاری و تحلیل علمی استفاده می شود. این روش آماری مجموعه ای از داده ها را می گیرد و رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل را تعیین می کند.

رایج ترین شکل تحلیل رگرسیون، رگرسیون خطی است که شامل یافتن بهترین تناسب برای مجموعه ای از داده ها می شود. نمونه ای از خط رگرسیون خطی در شکل زیر نشان داده شده است.

در روش حداقل مربعات، بهترین خط برازش را می توان با به حداقل رساندن مجموع مجذور باقیمانده به دست آورد.

باقیمانده ها تفاوت بین مقدار مشاهده شده و مقدار تخمینی متغیر مورد نظر هستند.

یک مدل رگرسیون خطی با نقاط آبی نشان دهنده نقاط داده و خط قرمز به عنوان خط رگرسیون خطی. (منبع: Medium)

شاخص LSMA چگونه مفید است؟

اندیکاتور LSMA به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که آیا بازار در روند صعودی یا نزولی قرار دارد.

به عنوان اندیکاتور پیروی از روند، زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار دارد، این اندیکاتور به سمت بالا و در طول یک روند نزولی به سمت پایین حرکت می کند.

این اندیکاتور حتی پس از پایان روند نیز به حرکت در جهت روند قیمت ادامه خواهد داد. برای تعیین یک برگشت ، معامله گر به قیمت دارایی نگاه می کند. اگر LSMA دارایی در طول روند صعودی بالاتر از قیمت باشد، نشان دهنده بازگشت احتمالی به یک روند نزولی است.

در مقابل، اگر LSMA دارایی در طول روند نزولی به زیر قیمت برسد، به این معنی است که ممکن است یک برگشت احتمالی به روند صعودی وجود داشته باشد.

چگونه با استفاده از LSMA معکوس ها را تشخیص دهیم؟

در اینجا چند نمونه آورده شده است که به خوانندگان و معامله گران تازه کار نشان می دهد که چگونه از LSMA برای تعیین سیگنال های برگشت احتمالی استفاده کنند.

شکل های زیر نحوه استفاده از LSMA را برای تعیین معکوس ها از یک روند صعودی به یک روند نزولی و بالعکس نشان می دهد. پیش فرض LSMA 25 استفاده می شود. LSMA 25 داده های قیمت 25 روز گذشته را برای بهترین خط مناسب می گیرد.

استفاده از LSMA برای تعیین روند صعودی

از شکل زیر دو سیگنال خرید با استفاده از نشانگر LSMA (خط آبی) مشخص شده است.

اولین سیگنال خرید با قیمت بیت کوین ( BTC ) حدود 46000 دلار است. در شکل، پس از پایان یک روند نزولی کوتاه، قیمت به سمت بالا حرکت کرد و بالاتر از LSMA قرار گرفت.

در این مثال، قیمت به سمت بالا ادامه می‌یابد و تا حدود 48500 دلار افزایش می‌یابد. پس از آن، قیمت وارد یک روند جانبی می شود.

سیگنال خرید دوم را می توان پس از روند جانبی در 48500 دلار با استفاده از همان نشانگر LSMA شناسایی کرد.

مشابه سیگنال خرید اول، قیمت بالاتر از اندیکاتور LSMA است و به حرکت رو به بالا ادامه می دهد.

سپس قیمت بیت کوین به 51000 دلار می رسد و وارد روند جانبی دیگری می شود.

معامله گران ممکن است در نظر داشته باشند که در نقاطی که سیگنال های خرید در آن قرار دارند، به مدت طولانی ادامه دهند.

دو سیگنال خرید با استفاده از شاخص LMSA از نمودار قیمت BTC از 18 دسامبر تا 25 دسامبر 2021، بازه زمانی 1 ساعت شناسایی شد (منبع: TradingView)

استفاده از LSMA برای تعیین روند نزولی

سیگنال فروش با استفاده از نشانگر LSMA (خط آبی) در شکل زیر مشخص می شود. سیگنال فروش در قیمت BTC حدود 66000 دلار قرار دارد. در شکل، پس از یک روند جانبی، قیمت به سمت پایین حرکت کرد و زیر LSMA قرار گرفت. در این مثال، قیمت به سمت پایین ادامه می‌یابد و تا حدود 60000 دلار کاهش می‌یابد. معامله گران ممکن است در نقاطی که سیگنال فروش در آن قرار دارد کوتاه بیایند.

یک سیگنال فروش با استفاده از نشانگر LSMA از نمودار قیمت BTC/USD از 12 نوامبر تا 19 نوامبر 2021، بازه زمانی 1 ساعت شناسایی شد (منبع: TradingView)

چگونه با LSMA تجارت کنیم؟

هنگامی که معامله گران می توانند به طور منظم سیگنال های خرید و فروش احتمالی را با استفاده از اندیکاتور LSMA شناسایی کنند، باید نحوه ورود یا خروج از بازار و سفارش توقف ضرر یا برداشت سود خود را در نظر بگیرند.

از آنجایی که بازار کریپتو بی ثبات است ، دستور Stop Loss یا Take Profit نباید خیلی نزدیک به قیمت ورودی باشد، در غیر این صورت خیلی سریع شروع می شود.

معامله گران بسته به سطح حمایت و مقاومت می توانند سفارشات Take Profit را ثبت کنند. معامله‌گران همچنین می‌توانند سفارش Take Profit را بسته به نسبت پاداش به ریسک انجام دهند که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

( قیمت سود – قیمت ورودی) / (قیمت ورودی – قیمت توقف ضرر) = نسبت پاداش به ریسک

استفاده از LSMA To Go Long

شکل زیر نمونه ای از نحوه ورود به بازار پس از مکان یابی سیگنال خرید با استفاده از نشانگر LSMA است. مراحل مربوطه به شرح زیر است:

معامله‌گر یک سیگنال خرید را شناسایی می‌کند، جایی که قیمت بالاتر از اندیکاتور LMSA است که نشان‌دهنده یک روند صعودی احتمالی است.

معامله‌گر منتظر می‌ماند تا شمع‌های بعدی نشان دهند که قیمت دارایی در حال افزایش است و سیگنال خرید را تأیید می‌کند.

هر شمع بعد از اولین شمع بالای نشانگر LMSA می تواند نقطه ورود باشد. معامله‌گر همچنین می‌تواند یک سفارش معامله بگذارد و در نقطه قیمتی که سطح پشتیبانی در آن قرار دارد وارد شود.

معامله گر سفارشی در حدود قیمت مشخص شده در حدود 48500 دلار می دهد و آماده می شود تا طولانی شود.

برای محدود کردن ضرر، معامله‌گر یک سفارش توقف ضرر را در انتهای پایین هر شمع قبل از سیگنال خرید قرار می‌دهد. در این مورد، سفارش توقف ضرر حدود 48500 دلار است.

سفارش توقف ضرر را می توان با قیمتی حتی پایین تر بسته به تحمل ریسک معامله گر برای جلوگیری از شروع زودهنگام قرار داد.

معامله گر برای خروج از بازار یک دستور Take Profit می دهد. در این مورد، سفارش Take Profit در اطراف سطح مقاومت 51000 دلار قرار می گیرد که نسبت پاداش به ریسک تقریباً 5.6 است.

نسبت پاداش به ریسک در این سناریو را می توان بالا در نظر گرفت. معامله گران محافظه کار تر می توانند نسبت پاداش به ریسک کمتری را در حدود 1 به 3 انتخاب کنند.

نقطه خروج، توقف ضرر و نقطه ورود برای سیگنال خرید با استفاده از نشانگر LMSA از نمودار قیمت BTC از 18 تا 25 دسامبر 2021، بازه زمانی 1 ساعت شناسایی شده است (منبع: TradingView))

استفاده از LSMA To Go Short

شکل زیر نمونه ای از نحوه ورود به بازار پس از مکان یابی سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور LSMA است.

مراحل مربوطه به شرح زیر است:

معامله‌گر سیگنال فروش را شناسایی می‌کند، جایی که قیمت پایین‌تر از اندیکاتور LMSA است، که نشان‌دهنده یک روند نزولی احتمالی است.

معامله‌گر منتظر می‌ماند تا شمع‌های بعدی نشان دهند که قیمت دارایی در حال کاهش است و سیگنال فروش را تأیید می‌کند.

هر شمع بعد از اولین شمع بالای نشانگر LMSA می تواند نقطه ورود باشد. معامله‌گر همچنین می‌تواند یک سفارش معامله بگذارد و در نقطه قیمتی که سطح مقاومت در آن قرار دارد وارد شود.

معامله گر سفارشی در حدود قیمت مشخص شده در حدود 65200 دلار می دهد و برای کوتاهی آماده می شود. معامله گران با فروش دارایی های خود به قیمت بالاتر و خرید مجدد آنها بعداً با قیمت پایین تر سود می برند.

برای محدود کردن ضرر، معامله‌گر یک دستور توقف ضرر را در انتهای بالاتر هر کندل قبل از سیگنال خرید قرار می‌دهد. در این مورد، سفارش Stop Loss حدود 66400 دلار است. سفارش توقف ضرر را می توان با قیمتی حتی بالاتر برای جلوگیری از شروع زودهنگام بسته به میزان تحمل ریسک معامله گر، قرار داد.

معامله گر برای خروج از بازار یک دستور Take Profit می دهد. در این حالت، سفارش Take Profit در اطراف سطح مقاومت 60200 دلار قرار می گیرد که نسبت پاداش به ریسک تقریباً 4.7 است.

نسبت پاداش به ریسک در این سناریو را می توان بالا در نظر گرفت. معامله گران محافظه کار تر می توانند نسبت پاداش به ریسک کمتری را در حدود 1 به 3 انتخاب کنند.

فروش سیگنال با نشانگر LSMA

نقطه خروج، توقف ضرر و نقطه ورود برای سیگنال فروش شناسایی شده با استفاده از نشانگر LSMA از نمودار قیمت BTC/USD از 12 تا 19 نوامبر 2021، بازه زمانی 1 ساعت (منبع: TradingView)

شاخص LSMA چقدر قابل اعتماد است؟

حتی اگر مثال‌های بالا همگی موفق هستند، معامله‌گران جدید باید بدانند که اندیکاتور LSMA به‌صورت مجزا استفاده نمی‌شود.

گاهی اوقات ممکن است حتی با وجود اینکه قیمت بالاتر از LSMA ظاهر می شود، به کاهش ادامه دهد.

بنابراین، معامله گران با تجربه معمولاً اندیکاتور LSMA را با سایر اندیکاتورهای معاملاتی یا ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) ترکیب می کنند. از طریق ترکیب ابزارهای تحلیل مختلف، معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را بهتر تأیید کنند و ضرر را به حداقل برسانند.

نتیجه

معامله با استفاده از LSMA می تواند بسیار سودآور باشد اگر معامله گران بتوانند به طور قابل اعتماد سیگنال های خرید و فروش را با رعایت قوانین شناسایی شناسایی کنند. با این حال، مانند همه استراتژی های معاملاتی، تجارت با اندیکاتور LSMA دارای درجه خاصی از ریسک است.

ظهور سیگنال خرید یا فروش نشان می دهد که احتمال تغییر روند وجود دارد و تضمینی برای وقوع معکوس نیست. بنابراین، به معامله گران توصیه می شود که محدودیت های اندیکاتور LSMA را درک کنند.

علاوه بر این، معامله گران باید این اندیکاتور فنی را با سایر ابزارهای معاملاتی موجود ترکیب کرده و قبل از استفاده از آنها در معاملات، با چنین ابزارهایی تمرین کنند

آموزش اندیکاتور Least squares moving average indicator (LSMA) میانگین متحرک حداقل مربعات

کلمات کلیدی : ,,,Least Squares Moving Average Indicator,What Is Least Square Moving Average,Is Moving Average A Good Indicator,Which Moving Average Indicator Is Best,Least Square Moving Average Mt4,Least Square Moving Average Python,Least Square Moving Average Excel,Least Square Moving Average Calculation,Least Square Moving Average Mt5,What Is A Good Moving Average,Is Moving Average A Good Indicator For Intraday,Is Moving Average A Lagging Indicator,Is Moving Average A Momentum Indicator,Which Indicator Works Best With Moving Average,Is Moving Average A Leading Indicator,Which Type Of Moving Average Is Best,اندیکاتور Lsma,دانلود اندیکاتور Lsma,آموزش اندیکاتور Lsma

——————————————–

قویترین سایت در زمینه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال بورس